El milagro del jinete
Su nombre y su ubicación se deben a una curiosa historia que comenzó con un accidente durante las carreras de caballos que se celebraban en honor del apóstol Santiago en el 1753. Al parecer uno de los jinetes que participaba perdió el control de su cabalgadura y fue lanzado desde lo alto de la calle del Cristo por lo que para prevenir y proteger a la gente de estos accidentes, se decidió levantar esta capilla. otra versión alternativa dice que en la misma situación anterior, un testigo del hecho pidió la interseción de Cristo para que el accidentado se salvara, lo que ocurrió y en acción de gracias se levantó la capilla.